陰陽燭K線最後一集!「好友反攻」短炒丨街頭智慧

陰陽燭K線最後一集!「好友反攻」短炒丨街頭智慧
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本年,環球股市走趨強勢,相信大部分戰友都有所斬獲。不過有時候,在上日走勢不錯的背景下,開市時明明已經是裂口高開,氣勢看似不錯,但其後市況未有繼續向上,收市價更是跟上日的收市價接近。有些持貨的朋友就有點怕了,更短線離場。其實以陰陽燭來說,這個形態可被歸類為淡友反攻!未知大家是否認識這形態,今集街頭智慧就為帶來好/淡友反攻的測試。

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本集內容﹕甚麼是好/淡友反攻? / 好友反攻測試 / 淡友反攻測試

 

— 甚麼是好/淡友反攻?

 

如上述所言,好/淡友反攻是跟隨前一天的走勢,下一天將會是裂口高/低開,看似延續走勢。但收市價卻回上日收市價附近水平。以下是兩者的條件﹕

好友反攻﹕

  1. 前一天為陰燭,燭身至少佔全日波幅的50%
  2. 開市為裂口低開,然後反升,收市為陽燭
  3. 收市價接近上一天的收市價,條件容許0.5%的上下偏差

淡友反攻﹕

  1. 前一天為陽燭,燭身至少佔全日波幅的50%
  2. 開市為裂口高開,然後反跌,收市為陰燭
  3. 收市價接近上一天的收市價,條件容許0.5%的上下偏差

 

— 好友反攻測試

 

以好友反攻的條件作為買入訊號,分別在不同的日數後沽出,測試20年來數據。

1天後沽出

香港恆生指數

交易次數﹕87
命中率%﹕48.28
賺蝕%﹕14.29
德國DAX指數

交易次數﹕64
命中率%﹕48.61
賺蝕%﹕-5.9

美國標普500指數
交易次數﹕16
命中率%﹕68.75
賺蝕%﹕7.4

馬來西亞KLCI指數
交易次數﹕57
命中率%﹕49.28
賺蝕%﹕10.81

 

2天後沽出

香港恆生指數
命中率%﹕51.9
賺蝕%﹕-4.04
德國DAX指數
命中率%﹕54.69

賺蝕%﹕-8.61

美國標普500指數
命中率%﹕81.25
賺蝕%﹕12.64

馬來西亞KLCI指數
命中率%﹕50.88
賺蝕%﹕-3.36

 

5天後沽出

香港恆生指數
命中率%﹕48.68
賺蝕%﹕.18
德國DAX指數
命中率%﹕56.67
賺蝕%﹕4.69

美國標普500指數
命中率%﹕81.25
賺蝕%﹕23.53

馬來西亞KLCI指數
命中率%﹕48.15
賺蝕%﹕0.82

 

10天後沽出

香港恆生指數
命中率%﹕54.29
賺蝕%﹕-0.21
德國DAX指數
命中率%﹕56.36
賺蝕%﹕18.48

美國標普500指數
命中率%﹕66.67
賺蝕%﹕23.38

馬來西亞KLCI指數
命中率%﹕48
賺蝕%﹕-3.02

 

由數據得知,美國標普指數並不多出現反攻的形態,樣本次數僅有16次。不過命中率較準,賺蝕情況。而其他國家的命中率約有50%左右,反映形態未具有方向性。有德國DAX指數在一週及兩週後沽出有穩定的賺定的賺錢情況出現,東方的國家表現均欠說服力,有賺有蝕,雖然出現次數較多,命中不太高。

 

— 淡友反攻測試

淡友反攻在近來的市況中較大機會出現,在我們測試中同樣以這訊號作做空行動,分別在不同的日數後平倉,測試20年來數據。

 

1天後平倉

香港恆生指數

交易次數﹕151
命中率%﹕45.3
賺蝕%﹕-15.53
德國DAX指數

交易次數﹕106
命中率%﹕41.53
賺蝕%﹕-3.32

美國標普500指數
交易次數﹕41
命中率%﹕54.29
賺蝕%﹕1.38

馬來西亞KLCI指數
交易次數﹕163
命中率%﹕50.59
賺蝕%﹕-1.78

 

2天後平倉

香港恆生指數
命中率%﹕43.86
賺蝕%﹕-22.92
德國DAX指數
命中率%﹕39.47

賺蝕%﹕7.72

美國標普500指數
命中率%﹕54.29
賺蝕%﹕0.5

馬來西亞KLCI指數
命中率%﹕49.69
賺蝕%﹕-7.41

 

5天後平倉

香港恆生指數
命中率%﹕43.71
賺蝕%﹕-19.52
德國DAX指數
命中率%﹕49.06
賺蝕%﹕23.33

美國標普500指數
命中率%﹕45.45
賺蝕%﹕-3.23

馬來西亞KLCI指數
命中率%﹕51.33
賺蝕%﹕-13.3

 

10天後平倉

香港恆生指數
命中率%﹕41.98
賺蝕%﹕-48.03
德國DAX指數
命中率%﹕48.42
賺蝕%﹕30.61

美國標普500指數
命中率%﹕54.84
賺蝕%﹕18.86

馬來西亞KLCI指數
命中率%﹕46.46
賺蝕%﹕-45.44

 

是次測試出現較多的交易次數,可以反映出更準確的資訊。在香港及馬來西亞卻出現較差的情況,命中率及賺蝕均低。相反德國及美國一直有改善的狀況,值得參考。但總體來說,命中率未有一個地方可穩定超過一半,賺蝕亦飆忽不定,反映出形態未有準確的方向。

 

— 總結

 

兩個反攻的形態未有明確轉勢之態,尤其在命中率大多低於一半的情況下,賺蝕情況亦不明顯。大家不坊想想,如把兩支陰陽燭結合,前一天的走勢未有被推翻,只是市場對趨勢有所顧慮,但方向並未明確,需配合更多訊號方可,不要為了一兩天的起伏而做錯決定。

下回我們又嘗試一些新的測試及backtesting的方法!密切期待!

 

撰文﹕施宏毅

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Gregory從事金融業多年,經常獲邀擔任各投資研討會之演講嘉賓。除了於2011年創辦香港首個討論投資的社交網站「我要做股神」專頁外,經濟日報出版社亦於2012年全資贊助Gregory出版「負翁也能變富翁」一書。20年投資經驗、逾1000小時教授經驗、實戰金額30億。